在美联储会议纪要公布前夕,投资者又开始押注美联储将采取收益率曲线控制,而且从持仓数据和收益率曲线上可以看出一些他们活动的迹象。
证据就在美债收益率曲线的中段,周二5年期美债收益率跌幅加深,跌至纪录低点0.2642%。5年期和10年期美债期货的未平仓合约在过去一周有所增加,达到相当于360亿美元现金债券的水平。
美联储会在周四凌晨发布6月10日的货币政策会议纪要,这可能透露出美联储准备尝试采取收益率曲线控制的迹象。在此之前,交易者已在调整持仓。此外,彭博在本月早些时候曾对部分经济学家进行调查,超过一半的受访者预计美联储会实施收益率曲线控制,其中大多数人认为可能会在9月份宣布此项措施。
收益率曲线控制策略,主要是指通过购买债券将特定期限债券的收益率控制在某一水平。它曾被视为一种极端且非同寻常的措施。不过,随着澳大利亚于近几个月采取类似做法,加上日本央行也曾因未能结束20年的通缩循环而在4年前采取类似措施,人们对收益率曲线控制的观感已经发生了改变。
投资者们认为,如果收益率曲线控制被全球央行广泛使用,这可能引发“买入一切”的上涨浪潮。但是,荷兰合作银行驻伦敦策略师麦圭尔(RichardMcGuire)却认为,经济前景可能还不足以证明美联储采取收益率曲线控制的合理性。
5年期债券期货未平仓合约在过去5个交易日里增加逾12万张,这相当于大约130亿美元的现金债券。还有7年到期的10年期债券期货未平仓合约增加了近18万张,相当于230亿美元的现金债券。
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