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APJFX:外汇市场中胜率和盈亏比的潜规则

2018-07-11 20:22:41来源:黄金网原油频道 作者:APJFX
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  APJFX

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  胜率与盈亏比就好比是一对双胞胎兄弟,相互影响着一个策略的期望。但两者之间还存在着一定的相互制约关系。

  如果你过分的去追求较高的胜率,你一定会发现你的盈亏比下降了。相反的,胜率下降了,一定是你过分的追求较高的盈亏比。这种情况就是它们两者之间的约束性。

  一部分刚刚进行量化交易的交易者,不会知道它们两者之间的关系,但是长时间在市场上交易的人就会了解,一个趋势追踪策略的胜率在20%到50%才是正常的状态,一旦超出此范围,你就要注意你的策略了,是什么原因致使这样的情况出现?

  我们根据情况来分析:

  1胜率低于20%

  当胜率低于20%时,说明你的期望可能会比1小,产生这种情况的原因是你的止损设置得过于小,反反复复的止损吃掉了你太多的利润。

  2胜率高于50%

  当胜率高于50%时,你的期望也可能会比1小,这种情况的发生就是你的止盈设置得太小了,兑现利益太早了,反而一些大的利润本来应该到手的,但是却丢了,从而影响了期望。

  下面,我们来看一张图:

  (注:胜率是横坐标,盈亏比是纵坐标)

  整个期望曲线是一条抛物线

  这就说明无论你是追求较高的盈亏比还是胜率,最终导致的结果都是把期望曲线的利润降低,反而在胜率与盈亏到达38%和3:1左右的时候,期望曲线到达最高点。

  要注意的是:这里的38%和3:1并不是通用的,也没有什么代表意义,只是举例证明趋势追踪策略的一些内在规律。毕竟不同的交易策略会有不同的体现。你需要记住的是,不管什么情况,

  趋势跟踪策略的期望曲线都应该是抛物线

  而你过分的追求较高的盈亏比和胜率

  都是在降低你期望曲线的利润。

  这就是胜率和盈亏比的潜规则。

  风险声明

  风险提示

  风险声明:本文章仅供一般材料使用,不可作为(而且不应当被视为)财务、投资或者其他依赖信息的建议。APJFX(Alpha Jet Holding Group Limited) 无权提供投资建议。文章中没有意见构成成 APJFX或者作者的任何特定投资、安全、交易、或投资策略适合任何特定人士的建议。选择APJFX进行交易,可能导致您的损失超出您的投资额。消费者应确保了解风险,并在必要时寻求独立的财务建议。

标签资源概念股投资策略
责任编辑:forex
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