11月3日外汇交易提醒

2020-11-03 08:20:02 来源：汇通财经手机版作者：佚名

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周一(11月2日)美元指数升至逾一个高位，主要货币的隐含波动率升至4月以来最高水平，因投资者对周二美国总统大选的结果感到不安。加元和澳元随油价上涨而走强。各货币对1周期隐含波动率普遍上升。加元、澳元和纽元涨幅最大，挪威克朗和英镑则表现最差。

    美元指数尾盘升0.02%，报94.12，盘中稍早触及94.29，为9月29日以来最高，后随股市上涨而削减涨幅。随着风险情绪恶化，美元在过去一周走强，投资者因大选结果的不确定性而减少仓位。
    民主党候选人拜登在全国民意调查中领先特朗普，但二人在关键州的竞选看起来势均力敌，特朗普仍可能在决定最后胜负的选举人团投票中取得获胜所需的270票。投资者对是否相信民调也犹豫不决，多数民调在2016年未能预测特朗普当选。
    富国银行宏观策略师Erik Nelson表示，我们上周看到的避险动作相当广泛，我认为这很有道理；在四年前发生的事情之后，人们自然会对有关大选的任何形式的预测持怀疑态度。大选越接近，推迟公布结果或出现争议的可能性就越大，这是风险资产下跌的完美风暴。
    欧元兑美元跌0.14%，报1.1631，全球新冠病例数的激增也拖累了市场人气。在欧洲，新增病例数在五周内翻了一番，目前欧洲累计确诊病例数已经突破1000万。一位交易员称，覆盖美国选举之后的欧元远期隔夜隐含波动率报23左右，澳元兑日元在35以上。
    野村证券(Nomura)外汇分析师Jordan Rochester表示，波动性正在上升，因为大选前后对冲的流动性非常少。每个人都一样，没有人出手这种东西，认为一切都很好。一般来说，交易员都在对冲欧元下跌和美元上涨的风险。
    美元兑日元上涨0.2%至104.84日元；投机者买入倾向于进一步看跌日元的12月到期头寸；花旗银行首席技术策略师Tom Fitzpatrick建议买入12月10日到期执行价为77.00的澳元日元看涨期权，美元兑日元支撑位在104。欧元和日元的一周隐含波动率指标均高于11%，为4月初以来最高。
    英镑走软，此前英国首相约翰逊周末宣布在英格兰实行为期一个月的封锁。英镑兑美元一度低见1.2852美元，为10月7日以来最低，尾盘报1.2900美元，日内下跌0.32%。
    美元兑加元下跌0.7%，为7月21日来最大跌幅；丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在周一报告中写道，加元与美国股市的相关性在过去一两天有所下降，但仍是强相关，加元是主要货币中跟股市保持最强正相关的货币之一。
    其它货币对方面，澳元兑美元上涨0.3%，之前一度下跌0.5%，跌破0.70关口；纽元兑美元上涨0.2%；美元兑挪威克朗一度上涨0.8%，触及一个多月高位，随后涨幅缩减至0.5%
    周二前瞻

时间	区域	指标	前值	预测值
15:30	瑞士	10月CPI年率(%)	-0.8	-0.6
23:00	美国	9月工厂订单月率(%)	0.7	1.0
23:00	美国	9月耐用品订单月率终值(%)	1.9	1.9
凌晨05:30	美国	截至10月30日当周API原油库存变动(万桶)	457.7
凌晨05:30	美国	截至10月30日当周API汽油库存变动(万桶)	225.2
凌晨05:30	美国	截至10月30日当周API精炼油库存变动(万桶)	-533.3
凌晨05:45	新西兰	第三季度失业率(%)	4	5.3

    11:30 澳洲联储公布利率决议
    机构观点汇总
    美国银行：美国大选临近建议做空欧元
    美国银行分析师表示，宏观经济条件、技术分析、仓位和基本风险都是做空欧元兑美元的原因。美国大选的临近增加了有争议大选结果的风险。我们不相信市场为潜在的社会和政治紧张化、上升的经济政策不确定性以及当2000万美国人仍需要救济福利而相关政策即将到期做好准备。为对冲这些风险，我们倾向于做空欧元。
    道明证券本周交易：做空美元兑日元
    道明证券建议投资者在本周做空美元兑日元，以103为目标，止损位在106。美国和亚洲经济动能已经放缓，但不如过去两周欧洲经济放缓的那样快。我们的全球数据显示美元正交易于2.15%的折价，如果大选不确定性激增，这将成为有问题的因素。因此，我们将做空美元兑日元作为我们的本周交易精选，预期更多的大选风险将会到来。
    对冲基金在美国大选前夕抛弃日元整体看空倾向
    对冲基金两个月来首次抛弃日元整体看跌倾向，头寸变得更平衡，因为投资者在为美国大选前后的市场动荡做准备。商品期货交易委员会数据显示，截至10月27日当周，杠杆基金持有日元期货和期权净多头头寸。基金经理持有的日元多头头寸也创下纪录高位。
    澳大利亚国民银行的外汇策略师Rodrigo Catril表示，杠杆投资者在本周风险事件来临前清理了风险，2016年美国大选当天引发市场大幅波动，毫无疑问，仍有人对此印象深刻--这次似乎杠杆投资者正保持警惕。
    日元本季度上涨0.8%，是表现最佳的G-10货币，因投资者在美国大选前避险。新冠疫情加重导致欧洲国家再次实施封锁，也提振了日元。资产管理公司和对冲基金都看涨瑞郎，并削减欧元多头头寸。
    花旗全球外汇分析主管Ebrahim Rahbari表示，等美国大选结果出来后，市场会松一口气，但未来几周更广泛的方向可能取决于新冠带来的影响，因此我们认为投资者应谨慎行事，若选举结果有争议，将是最不利于风险的结果，日元将上涨。
    摩根士丹利：做空美元兑加元目标1.26
    摩根士丹利(Morgan Stanley)周一(11月2日)持仓报告显示，该行新建美元兑加元空仓，入场点位1.3257，目标1.2600，止损设在1.3400。该行分析师表示，预期美国大选之后风险需求将会回升，同时美国政策前景也将更加明朗，同时考虑到加拿大的财政刺激将会支持本国的经济复苏，另外，CFTC数据显示现在投资者整体仍在做多美元兑加元。