登录推广|客服 |
手机网AndroidApp IOS
首页>> 外汇学院>>  正文
新闻

外汇投资技巧之在交易中怎样使用货币相关性

2019-11-07 19:50:01 来源:中亿财经网整合 作者:佚名
关注外汇网:
扫描二维码 外汇网官方微信
我要分享

  货币相关性是外汇的一个特点之一,今天这篇文章我们就一起来学习一下怎样在外汇投资中正确使用货币相关性。

  1.消除与预期相反的交易

  利用相关性能够帮你置身于相互抵消的头寸之外。就像通过之前的表格和例子解释的那样,我们知道欧元/美元和美元/瑞郎100%反向变动。

  分别在欧元/美元和美元/瑞郎上做多是毫无意义的,有时会付出很大的代价。除了要付两次利差,任何变动都会使一组货币对上行,另一组下行。

  我们希望自己的辛苦努力能获得回报!

  2.杠杆收益

  ……或损失。你有机会让头寸规模翻番来扩大收益。让我们来看看前一个例子中欧元/美元和英镑/美元之间的关系。

  这两组货币对之间有着较强的正相关性,英镑/美元基本上随着欧元/美元一步步变动。

  在两组货币对上各开立一个多头,实际上相当于开立欧元/美元多头,头寸规模翻番。你实际上是在利用杠杆!如果一切顺利,将获得很多收益,如果出错了,将会造成很大的损失。

  3.分散风险

  知道相关性的存在还将使你能够按照你的想法利用不同的货币对。你可以通过交易两组同向变动的货币对来分散你的风险,而不是永远只交易一组货币对。

  选择有较强(0.7左右)正相关性的货币对。例如,欧元/美元和英镑/美元趋向于同向变动。这两组货币对间不完全正相关,这使得你有机会多样化交易,有助于减小你的风险。假设你看涨美元。

  你可以做空一手欧元/美元和一手英镑美元,而不是做空2手欧元/美元,这将帮你抵御部分风险,多样化你的总头寸。

  万一美元出现卖空,欧元受到的影响可能比英镑受到的要小。

  4.对冲风险

  尽管对冲带来的收益较小,但它也可以帮助你最小化损失。如果你开立一个欧元/美元多头,它开始背离你的设定,在与欧元/美元反向变动的货币对,如美元/瑞郎上开立一个较小的多头。

  重大损失避免了!

  你可以利用货币对间的每点价值差异。

  例如,尽管欧元/美元和美元/瑞郎之间完全负相关,但它们的每点价值不同。假设你交易1万美元迷你手,欧元/美元每点价值为1美元,而美元/瑞郎的每点价值等于0.93美元。

  如果你买入一迷你手欧元/美元,你可以通过买入1标准手美元/瑞郎来对冲交易。如果欧元/美元下跌10点,你将损失10美元。但是你的美元/瑞郎交易获利9.30美元。

  现在你仅损失了0.70美元,而不是10美元。

  尽管对冲听起来像是有史以来最好的事物,但它也有其缺点。如果欧元/美元上涨,由于在美元/瑞郎头寸上受损,你的收益将受限。

  此外 ,相关性随时可能变弱。假设要是欧元/美元下跌了10点,美元/瑞郎只上涨了5点,基本不变,或也有所下跌会怎样。你的账户会损失的更多。

  所以进行对冲交易时也要小心!

  5.确认突破,并避免假突破

  你可以利用货币相关性来确认交易入场和离场信号。

  例如,欧元/美元似乎在测试重要支撑水平。你发现了这一价格行为,并打算在突破下行时做空。

  既然你知道欧元/美元与英镑/美元正相关,与美元/瑞郎和美元/日元逆相关,你可以通过观察这三组货币对的变化是否与欧元/美元相呼应来检查你的判断。

  你注意到英镑/美元同样在重要支撑水平附近交投,而美元/瑞郎和美元/日元都在重要阻力水平交投。

  这告诉你,近期变动与美元有关,从而确认了欧元/美元有可能突破,因为其他三组货币对的变动与之相符。所以你决定出现突破就交易。

  现在假设其他三组货币对的变化不与欧元/美元的变化相呼应。英镑/美元维持现价,没有下跌,美元/日元没有上行,美元/瑞郎正在盘整。

  这明显表明欧元/美元的变动与美元无关,很可能是受到欧洲负面消息的影响。

  价格可能会滑落至你监控的支撑水平下方,但是由于其他三组货币对并未与欧元/美元呈比例变动,价格变动缺乏持久性,价格将回到支撑水平之上,导致假突破。

  如果你仍然想交易这一设定,因为你未从其他货币对那获得人很多“相关性确定信息”,你可以减小风险,以较小的头寸规模明智的交易。 返回外汇网首页,查看更多>>

()
中金在线外汇网声明:中金在线外汇网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

推荐阅读

今天这篇文章,小编给大家介绍一个外汇中的专业词汇:息差。希望对投资者有所帮助。它指的就是贷款利息收入与存款利息支出之间的利息差。息差是更加倾向于收入与支出之间的差,量化了利差的概念!外汇投资过程中,最...

11月07日 19:47

外汇投资在欧美和日本的金融商品中被比喻为“个人理财的巅峰之作”的外汇,伴随着金融全球一体化的进程的推广,已经逐渐取代股票和期货成为世界金融的主流商品。外汇是投资者必备的获利避险武器,除了直接通过买卖获...

11月07日 19:47

外汇市场并不是集中一地,而属于场外交易,买卖双方靠电话、计算机、传真机和其它实时通讯工具连结,进行买卖。据国际清算集团最新统计显示,国际外汇市场每日平均交易额约为6万亿美元,是全球股票市场加起来总和的...

11月07日 19:47

外汇直盘和交叉盘概念直盘与交叉盘两者的概念是相对应的,直盘是指在外汇市场上,一个交易系统所默认的货币与其他货币进行兑换的行为就是直盘。假设你的盘面是以美元为基本单位,那么凡是和美元直接联系交易都是直盘...

11月07日 19:47

外汇投资在欧美和日本的金融商品中被比喻为“个人理财的巅峰之作”的外汇,伴随着金融全球一体化的进程的推广,已经逐渐取代股票和期货成为世界金融的主流商品。外汇是投资者必备的获利避险武器,除了直接通过买卖获...

11月07日 19:47

对于一家外汇交易平台而言,生存(盈利)问题是首要问题,不同的外汇交易平台有不同的盈利方式。而对于外汇交易投资者而言,需要考虑的往往不仅是自身的投资是如何去盈利,也会去思考外汇交易平台是如何盈利的。佣金...

11月07日 19:46

外汇杠杆交易是外汇交易方式中的一种,今天这篇文章我们来介绍一下和杠杆交易有关的知识。杠杆交易又称虚盘交易、按金交易。就是投资者用自有的小额资金作为担保,该资金即保证金(Margin),由银行或经纪商处...

11月07日 19:46

外汇储备的多少影响着国家经济形势的发展,同时就对我们每个人的经济状况有了影响。今天这篇文章我们一起来了解一下外汇储备的影响,以及我国目前潜藏的外汇储备风险有哪些。外汇储备过多,带来的主要问题有三:第一...

11月07日 19:46

外汇追单是外汇投资者在进行实盘操作的时候需要掌握的一门技能,今天这篇文章就来给大家介绍一下。外汇交易最佳追单时间1、破位做单追单一般来说是在汇市行情波动较为频繁的时候进行效果较好,破位指的就是市场行情...

11月07日 19:46

市场是以三维立体的形象出现在我们眼前的,所谓螺旋曆法分析体系是以螺旋曆法时间之窗为第一要素的分析体系,经过多年的研究国内期货市场,我们发现影响市场的演变环节有:时间、价位、成交量、空盘量,过程中还有快...

11月07日 19:46