加拿大央行料维持利率不变，利用外汇相关性优化策略

2020-09-09 21:41:10 来源：图表家作者：佚名

关注外汇网：

扫描二维码外汇网官方微信

我要分享

摘要

北京时间9月9日（周三）22:00加拿大央行公布利率决议，市场预计将维持利率在0.25%不变。

　　北京时间9月9日(周三)22:00加拿大央行公布利率决议，市场预计将维持利率在0.25%不变。

　　根据《加拿大央行议息在即，美元兑加元迎来交易机会》研究，若加拿大央行公布利率符合预期，DataTalks建议采取以下交易策略：

　　利率决议公布后30分钟进场做多USDCAD，持有至数据公布后第五个交易日(T+5)收盘离场。

　　该策略在2017-2019年18次交易中回测表现如下：　　

　　回测结果显示，该策略收益稳定性不高；因此考虑利用外汇相关性来达到分散风险，提高收益稳定性的目的。

　　DataTalks根据历次公布利率决议前1小时(21:00或22:00)的外汇相关性数据，决定实行以下不同策略(进出场时间点不变)：

　　策略1：做多1手USDCAD(原策略)

　　策略2：做多0.5手USDCAD，做多(相关性为正)/做空(相关性为负)0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

　　策略3：做多0.5手USDCAD，做多(相关性为正)/做空(相关性为负)0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

　　策略4：做多0.5手USDCAD，做多(相关性为正)/做空(相关性为负)0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

　　(若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种，则选择用原策略交易)

　　以上策略回测表现如下表所示：　　

　　若使用以上五个评价指标作为五个维度，以策略1表现为基准，策略评分雷达图表现如下：　　

　　从以上结果可以看出，策略2综合表现最佳：盈亏比从原策略的1.09显著提升至1.26，累计盈利提升约2000美元/标准手，策略胜率从61%提升至67%；同时，标准差和最大回撤率也比原策略有所减小，意味着策略收益的稳定性有一定的提高。

　　总的来说，使用了外汇相关性的相关策略投资风险都明显减小(最大回撤率和标准差显著降低)，但投资收益也受到了影响，胜率基本维持不变。因此，DataTalks建议投资者可根据自己的风险偏好，结合外汇相关性数据，对自己的交易策略进行适当的调整。

　　因此，若本次加拿大央行维持利率不变，DataTalks有如下策略建议：

　　策略1：9月9日22:30进场做多USDCAD，9月16日收盘离场

　　策略2：9月9日22:30进场分别做多USDCAD和做空CADJPY，9月16日收盘离场

　　

　　(免责声明：本文内容观点仅供参考，不代表外汇网的立场，不作为任何直接投资建议，据此投资风险自担。)