什么是算法交易？算法交易的优点和风险有哪些？

2019-12-04 15:52:03 来源：中亿财经网整合作者：佚名

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　　算法交易是我们在交易中，很多投资高手所拥有的科学交易方法，但是算法交易也不是完美的。这篇文章我们了解一下关于算法交易的知识，以便于大家对算法交易有一个全面的认识。

　　什么是算法交易?

　　算法交易是一种利用先进的数学模型进行财务决策的交易系统。这一过程包括，使用按照预先设定的指令进行交易的计算机，高频率、快速度地创造盈利，而这种速度和频率是使用人工交易系统的交易者所无法企及的。

　　由于机器能够在分秒内进行复杂的计算，所以显而易见，随着自动交易系统以及算法交易的发展，在线交易也获得发展。由于交易者及经纪商都设法提高其交易系统的盈利能力，他们都采用了更为复杂的工具以及定制算法，以最大限度地提高其盈利潜力。比较受欢迎的算法策略包括趋势跟踪、均值回归、新闻交易、市场情绪、套利交易以及高频交易。

　　优点与风险

　　算法的使用已经引起了外汇行业的极大兴趣。然而，重要的是，为了确定使用算法的目的，并认识到使用算法的优点及风险，交易者在使用各类算法之前应该考虑几个因素。

　　虽然编码指令良好的算法的优点之一是能够自动运行，但还是建议要采取一定程度的人工监督。因此，对于交易者来说，选择一个他们能够监控的时间段以及交易频率是非常重要的。如果一个交易者白天要工作，他的算法又被设定为，在没有他监督的情况下，每天根据一分钟的图表变化进行数百次交易，就不太妙了。在这种情况下，最好选择稍微长一点的时间段以及较低的交易频率，以保持对交易的监督检查。

　　重要的是，交易者要明白，就算法的盈利能力而言，早期的成功率并不意味着能够持续创造同样的回报。如果结果显示算法不再优化运行，那么交易者需要偶尔介入并修改算法。

　　交易者也应该意识到，并非所有市场都适合算法交易。为了能够处理算法产生的订单，明智的做法是选择有充足流动性的股票、交易所交易基金(ETFs)、期货或者外汇货币对。同样重要的是，在对算法进行测试之前，交易者不应使用真实资金进行交易，而是用历史价格数据在其中运行，以显示其如何执行数千次交易。如果历史数据证明该算法能够盈利，交易者应该用模拟账户对其进行实时检测，确保其能够在真实市场中运行。

　　不管风险如何，算法为交易者提供了一种具有盈利潜力的解决方案，因为它们在提供交易优点时不会带有情绪，从而使交易者犯错的可能性最小化。执行交易时，算法能够降低人为错误的风险，而且总是以最优价格执行订单，与此同时，还能有效地对多种市场条件进行自动检查。返回外汇网首页，查看更多>>