澳联储议息带来交易机会，巧用外汇相关性优化策略

2019-08-06 10:25:05 来源：图表家作者：佚名

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摘要

北京时间8月6日(周二)12:30将举行澳联储公布利率决议，预期利率将维持在1.00%不变 Data Talks有如下策略建议：

　　北京时间8月6日(周二)12:30将举行澳联储公布利率决议，预期利率将维持在1.00%不变

　　Data Talks有如下策略建议：

　　策略1：8月6日13:00进场做空AUDUSD，8月13日收盘离场

　　策略2：8月6日13:00进场做空AUDUSD和做空EURCHF，8月13日收盘离场

　　(注：EURCHF为与AUDUSD当前在0.6-0.8区间内相关系数绝对值最高的品种，12:00将更新最新数据)

　　发布于 2019-08-06 10:07:34

　　本次策略1盈利910美元/标准手，策略2盈利660美元/标准手。

　　北京时间5月7日(周二)12:30澳联储公布利率决议，预计将维持1.50%利率政策不变。

　　澳联储自2016年9月6日以来，一直维持前值1.50%，预期1.50%利率不变，且历次利率决议的公布均符合市场预期。

　　Data Talks因此统计了从2016年9月6日至今27次利率决议公布后AUDUSD的表现，以利率决议公布当时价格为基准，公布后价格平均涨跌幅表现如下：

　　

　　因此，Data Talks建议在澳联储公布利率决议后30分钟进场做空，持有至公布后第5个交易日收盘离场。

　　该策略在2017-2019年25次交易中回测表现如下：

　　

　　回测结果显示，该策略总体表现良好，但也可以考虑使用外汇相关性来进一步优化策略。

　　Data Talks根据历次公布利率决议前30分钟(11:00或12:00)的外汇相关性数据，决定实行以下不同策略(进出场时间点不变)：

　　策略1：做空1手AUDUSD(原策略)

　　策略2：做空0.5手AUDUSD，做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种

　　策略3：做空0.5手AUDUSD，做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种

　　策略4：做空0.5手AUDUSD，做空(相关性为正)/做多(相关性为负)0.5手与AUDUSD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种

　　(若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种，则选择用原策略交易)

　　以上策略回测表现如下表所示：

　　

　　若使用以上五个评价指标作为五个维度，以策略1表现为基准，策略评分雷达图表现如下：

　　

　　从以上结果可以看出，策略1(即原策略)综合表现最佳；除此之外，策略3能够显著提升盈亏比，同时标准差大大下降，但是在胜率和累计盈利方面有所牺牲，而最大回撤率相差不大。

　　总的来说，使用了外汇相关性的相关策略投资风险都有所减小(最大回撤率相差不大的，标准差明显减小)，但投资收益也受到了影响，胜率和累计盈利下降而盈亏比上升。因此，Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好，结合外汇相关性数据，对自己的交易策略进行适当的调整。

　　因此，若本次澳联储维持利率不变，Data Talks有如下策略建议：

　　策略1：5月7日13:00进场做空AUDUSD，5月14日收盘离场

　　策略2：5月7日20:30进场做空AUDUSD和做多USDCAD，5月14日收盘离场