操纵日债期货？花旗集团被大阪证交所罚款2000万日元

2019-08-30 13:20:15 来源：外汇天眼作者：佚名

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　　大阪证券交易所(OSE)向花旗集团日本子公司处以2000万日元的罚款，并要求该公司提交业务改进报告。

　　在OSE的市场监管期间，日本外汇管理局(JPX-R)就发现花旗集团日本子公司在参与OSE的交易活动时，涉嫌操纵日本政府债券期货交易，并于2018年11月向该公司阐释了相关细节。

　　此后，JPX-R对花旗集团涉嫌违法交易的行为进行了详细分析，并将调查结果报告提交给了日本证券交易监督委员会(SESC)。

　　根据JPX-R的报告，SESC对案件进行了详细调查，确认该公司的涉嫌违法交易行为属于《金融工具和交易法》(FIEA)所禁止的市场操纵行为。SESC于2019年3月26日建议日本金融厅(FSA)发布行政罚款支付令。随后，FSA于2019年6月7日正式向花旗集团处以13,337万日元的行政罚款。

　　与此同时，SESC也对花旗集团日本子公司进行了审查，基准日期为2018年11月26日，并认为该公司由于缺乏与衍生品市场交易相关的交易监督，违反了相关法律规定。SESC于2019年4月19日建议FSA对该公司实施行政处分。之后FSA于2019年6月7日对该公司发起行政诉讼。

　　花旗集团日本子公司使用的交易系统由花旗集团美国总部和外部供应商共同开发，用于进行衍生品的市场交易。由于该系统失误，通过该交易系统进行交易的一些数据(例如与手动操作的批量取消订单和算法交易的细分订单有关的数据)没有交付给该公司的交易监督系统。

　　此外，该公司还在其交易监督系统中不恰当地缩小了监督范围。具体而言就是该公司在设置用于提取违法交易的阈值时，其负责人不适当地缩短了下单和取消订单的时间。这项操作是在没有事先进行内部验证其合理性的情况下完成的。

　　另外，由于该公司交易监督系统的设置错误，其未能有效监督非工作日之前的夜间会议期间所执行的交易。

　　当该公司怀疑一系列涉及市场欺诈的交易都可能是一人所为时，也没有采取相应的行动，比如对这些交易的意图进行密切调查并仔细审查相关交易数据。

　　因此，可以认定，花旗集团日本子公司在执行其总公司的10年日本国债期货交易时，做出了欺诈行为，并且对此类市场欺诈行为视而不见。

　　