对于趋势型交易策略来说,出现长时期的震荡行情,会造成账户资金的较大亏损;
对于震荡型交易策略来说,出现大幅度的单边行情,也会造成账户资金的较大亏损。
所以,实现长期稳定盈利的前提,是能够对震荡与单边走势准确识别。之后,根据对胜率与盈亏比的取舍,设计出具有正期望值的买卖规则。如果交易策略能够在较长周期的历史数据上有效盈利,实盘操作时获得不错盈利的可能性将大大提高。
以趋势型交易策略为例,对行情运行的两种基本模式进行介绍。
一、行情发展以趋势和调整两种模式发展:
特点:驱动走势能够运行较大幅度,正常情况下大于3倍真实波幅;
调整走势干净利落,达到支撑点位之后,直接演变为驱动走势;
不会出现反复突破同一高低点的情况。
平仓信号形成频率低,盈利可在短时间内放大。
二、行情发展以趋势和震荡两种模式发展:
特点:驱动走势的运行幅度表现出两个极端:一种幅度极大,大于8倍真实波幅;
另外一种幅度较小,3倍真实波幅以内;
震荡区间中会不断形成无效突破,下一个驱动行情不会轻易出现;
同一高低点会被反复突破,且预期止损区间较大;
频繁形成平仓止损信号,同一策略的操作频率急剧升高。
操作此类行情,往往造成巨大亏损。
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