法国兴业银行(SocGen)周一(2月22日)撰文公布了该行外汇定量基金的仓位报告。内容如下：
在过去一周中，本行外汇风险升水增强型基金仍持有美元多头仓位。
目前，规模最大的多头是
日元(112.916，0.333，0.30%)和美元，规模最大的空头是
纽元(0.6658，0.0023，0.35%)、
欧元(1.1112，-0.0021，-0.19%)和
英镑(1.4281，-0.0116，-0.81%)。英镑/美元空头、美元/
加元(1.3753，-0.0023，-0.17%)空头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的。
法兴市场情绪指数仍处于风险厌恶区域。基于市场情绪及各周期信号，我们仍持有G10和新兴市场套利的空头仓位，风险预算为30%。目前，仍不涉及亚洲货币的套利交易。
策略总体风险目前仍有限，年化波动率接近4%而已。
(G10货币动能及IR驱动信号 来源：法国兴业、FX168财经网) 北京时间2月22日11:26，美元指数报96.83，美元/日元报112.94/97，欧元/美元报1.1111/15。
责任编辑：forex
