法国兴业银行(SocGen)周一(11月30日)撰文公布了该行外汇定量基金的持仓报告。该基金由该行定量分析师管理。内容如下：
法兴外汇风险升势增强型基金仍持有
欧元(1.059，-0.0006，-0.06%)/美元空头仓位。且在过去一周中，这是规模最大的头寸。目前，规模最大的多头是美元、
澳元(0.7192，-0.0005，-0.07%)，规模最大的空头是欧元、瑞典克朗。欧元/美元空头、美元/瑞典克朗多头仍是美元相关货币对中动能和IR 驱动信号最强的。
法兴市场情绪指数保持在风险中性区域。基于市场情绪及各周期信号，本行仍持有G10货币套利多头，风险预算为100%；新兴市初币套利仓位，风险预算为25%；目前仍不进行亚洲货币套利交易。
策略总体的风险控制在年化波动率8%左右。策略过去一周盈利0.8%，本月至今回报率1.7%。
(G10货币动能及IR驱动信号 来源：法国兴业、FX168财经网)
责任编辑：forex
