FX168讯 法国兴业银行(Societe Generale)周一(8月31日)公布了该行外汇定量基金的仓位报告，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：
法国兴业银行外汇风险升水增强型策略仍持有美元多头仓位。同时，该基金也增持了
欧元(1.1257，0.0069，0.62%)多头和G10货币中高BETA系数货币的空头。
目前，多头仓位规模最大的是美元、
欧元(1.1257，0.0069，0.62%)和
日元(121.088，-0.515，-0.42%)。空头仓位规模最大的是挪威克朗、
纽元(0.6428，-0.0036，-0.56%)和
澳元(0.7151，-0.0019，-0.26%)。
英镑(1.5433，0.003，0.19%)/美元多头、美元/挪威克朗多头、
澳元(0.7151，-0.0019，-0.26%)/美元空头、
纽元(0.6428，-0.0036，-0.56%)/美元空头是动能及IR驱动信号最强的美元相关货币对。
法国兴业银行市场情绪指标仍处于风险厌恶区域。基于市场情绪和各周期信号，本行对汇市套利策略仍持谨慎态度。目前有亚洲货币套利的多头仓位、以及G10、中东、非洲、拉丁美洲套利交易的空头仓位。
目前，总体策略的风险仍偏保守，年化波动率略高于7%。在过去的一周中，策略收益率为+2.7%，8月总体收益率达到可观的+3.4%。
(动能及IR驱动信号 来源：法国兴业、FX168财经网)
责任编辑：forex
