FX168讯 法国兴业银行(SocGen)周一(6月29日)公布了该行定量外汇基金的仓位报告，该基金由该行定量分析师管理。内容如下：
希腊风暴肆虐，本行外汇风险升水增强型基金上周已经将原有的
欧元(1.101，0.0025，0.23%)多头平仓。目前最大的多头仓位是
英镑(1.5713，0.0033，0.21%)、美元及
澳元(0.7633，0.0011，0.14%)。最大的空头是
纽元(0.6828，0.0009，0.13%)和
日元(122.492，-0.265，-0.22%)。
纽元(0.6828，0.0009，0.13%)/美元空头和
英镑(1.5713，0.0033，0.21%)/美元空头是美元相关货币对中动能和IR驱动信号最强的。
法国兴业银行市场情绪指数回落至风险中性区域。基于市场情绪和各周期信号，我们仍持有G10货币的套利交易多头，风险预算为50%。本行目前仍无新兴市初币或亚洲货币的套利交易，因动能信号不利。
当前策略的风险程度仍较小，因系统本身就未侦测到多少机会信号，策略的年化波动率仅为5%。
(G10货币动能及IR驱动信号表 来源：法国兴业银行、FX168财经网)
责任编辑：forex
