法国兴业银行(SocGen)周一(5月4日)公布报告,就该行旗下的外汇量化基金在交易什么币种进行了更新,具体内容如下。
法国兴业银行“增强型风险升水策略”模型维持较高套息货币和商品货币多头头寸,并建立美元空仓。目前最大的看涨头寸包括挪威克朗、
英镑(1.5149,0.0003,0.02%)、
澳元(0.7826,-0.0017,-0.22%)、
加元(1.2166,0,0.00%)及
纽元(0.7531,-0.0006,-0.08%),最大的看跌头寸包括
日元(120.083,-0.026,-0.02%)、瑞典克朗、美元及
欧元(1.1194,-0.0002,-0.02%),美元兑挪威克朗及
美元兑加元(1.2166,0,0.00%)空头的动能最为明显。
该行情绪指数已步入风险追逐区域。基于风险指标和相关的相关时间序列信号,仍在G10货币和新兴市场货中进行融资交易,为这两类货币设置的风控限制分别为62%及25%。由于动能信号为负,并未交易亚洲货币。
聚合策略的风险略微增加,年化波动率为7%。
责任编辑:forex