嘉盛集团：欧元/美元 公允价值指标表明可能进一步下滑
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2014年03月25日 11:02 嘉盛集团
在3月12日的初稿中我们表示：“将欧元/美元3个月平值期权波动率、德国DAX和美国标普 500指数之差、2年期德美利差考虑在内的自有模型发现，2013年3月1日以来的R2为0.9070，暗示公允价值在1.3630。相比较当前汇价，暗示欧元/美元高估3.1个标准差左右。”
有意思的是，欧元/美元在上周FOMC决议之后受挫 – FOMC再次削减量化宽松规模100亿美元，废除定量指引。所以我们决定更新同一模型，输入过去两周的数值。果然，我们的自有模型现在暗示公允价值在1.3498，所以欧元/美元未来几天可望进一步下跌。
有关欧元基本面和技术面展望的更多内容，请看我的同事Kathleen Brooks撰写的分析文章“欧元/美元有进一步下挫的空间”。
只是为了安全起见，我们决定再运行一次我们的自有模型，将以下因素纳入考虑：
·
· 欧元/美元3个月平值期权波动率
· 2年期德美利差
· 5年期西班牙、意大利、爱尔兰、葡萄牙和德国CDS差
·
2013年3月1日以来的R2 因此为0.8668，暗示公允价值在更低的1.3651。
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有意思的是，欧元/美元在上周FOMC决议之后受挫 – FOMC再次削减量化宽松规模100亿美元，废除定量指引。所以我们决定更新同一模型，输入过去两周的数值。果然，我们的自有模型现在暗示公允价值在1.3498，所以欧元/美元未来几天可望进一步下跌。
有关欧元基本面和技术面展望的更多内容，请看我的同事Kathleen Brooks撰写的分析文章“欧元/美元有进一步下挫的空间”。
只是为了安全起见，我们决定再运行一次我们的自有模型，将以下因素纳入考虑：
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· 欧元/美元3个月平值期权波动率
· 2年期德美利差
· 5年期西班牙、意大利、爱尔兰、葡萄牙和德国CDS差
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2013年3月1日以来的R2 因此为0.8668，暗示公允价值在更低的1.3651。
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