嘉盛集团：美元/加元本周可能受关键经济数据和事件影响
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2014年03月04日 10:15 嘉盛集团
美元/加元近期引起我们关注，货币对于2月19日上破趋势线阻力1.0965附近后继续上行225点，接着构筑短线顶部。这点很有意思，因为我们的自有模型并未验证此次上行，实际上模型显示走势同期下行。美国和加拿大本周都有若干关键经济数据/事件出炉，在此背景下，让我们以自有模型来一辩真伪。
背景：
建立这些模型是为了确认若干外汇货币对应于何种价位进行交易，因此我们以具备统计学意义的变量对我们视为具较强解释力度的货币对进行回归分析(R2)，并作持续监测。
我们的自有模型将美元/加元1个月期平值期权波动率、原油(WTI即月期权合约)及美加5年期利差纳入考虑，由此得出自2013年3月初以来的R2= 0.8831，暗示“公允价值”为1.0890。因此，基于当前水平，显示美元/加元被高估了约2.1个标准偏差。因此，尽管公允价值本身并不代表货币对必然回调，但未来几个交易时段中，美元/加元多头对此需加以考虑。
本周可能影响美元/加元走势的关键数据/事件
周二 – 美国参议院银行业委员考量费舍Fischer, Brainard 和Powell的美联储提名
周三 – 2月ADP报告，加央行利率决议，美国2月ISM非制造业指数，美联储2月褐皮书
周四 – 美国每周初请失业救济人数，加拿大1月营建许可，加拿大1月Ivey PMI，美国1月工厂订单
周五 – 美国和加拿大1月就业报告，美国和加拿大1月贸易账
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背景：
建立这些模型是为了确认若干外汇货币对应于何种价位进行交易，因此我们以具备统计学意义的变量对我们视为具较强解释力度的货币对进行回归分析(R2)，并作持续监测。
我们的自有模型将美元/加元1个月期平值期权波动率、原油(WTI即月期权合约)及美加5年期利差纳入考虑，由此得出自2013年3月初以来的R2= 0.8831，暗示“公允价值”为1.0890。因此，基于当前水平，显示美元/加元被高估了约2.1个标准偏差。因此，尽管公允价值本身并不代表货币对必然回调，但未来几个交易时段中，美元/加元多头对此需加以考虑。
本周可能影响美元/加元走势的关键数据/事件
周二 – 美国参议院银行业委员考量费舍Fischer, Brainard 和Powell的美联储提名
周三 – 2月ADP报告，加央行利率决议，美国2月ISM非制造业指数，美联储2月褐皮书
周四 – 美国每周初请失业救济人数，加拿大1月营建许可，加拿大1月Ivey PMI，美国1月工厂订单
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