瑞典对冲基金Informed Portfolio Management(IPM)喜欢反向押注。
IPM投资策略主管Serge Houles上周五在电话中表示：“我们现在最大的头寸之一就是美元多头头寸，美元是提供最佳收益的货币之一，因此美元是最有吸引力的货币之一。”
由于一些对冲基金对美元的定位显得疲软，这意味着IPM将采取另一种交易方式。Serge Houles说，市场上的共识是，美元的投机头寸表明市场短缺。
Serge Houles还称不关注“政治层面”，“我们通常与被别人截然相反”。IPM宏观战略上管理着约55亿美元的基金，依赖于其系统模式中大约70个基本因素，在管理上不使用任何自由裁量权。它平均持有一年的头寸。美元多头头寸可能会有更短的期限，因为这主要是由一些通常是4-6个月的短期因素推动，比如金融流动动态。
他表示：“我们用来衡量资金流动的这些措施，都非常有利于长期美元走势。金融流动因素往往更具有战术和短期性。然后流动动力就会更迅速地转变过来。”
IPM系统宏观基金在2月上涨5%，自2006年开始以来年均回报率为8.4%。今年2月，该基金长期押注日元和美元多头，以及瑞典克朗空头头寸。
该基金目前还看空瑞士法郎和瑞典克朗的货币组合。Serge Houles表示：“我们在2月份看到的这些举措，实际上是受到基本面趋于正常化所推动，因为风险多年来一直被错误定价。我们发现基本面再次得到控制。这对我们有好处。”
(本文由外汇网原创，如需转载，请注明出处。)
