嘉盛集团：澳元/美元4月以来首次收盘突破55天均线

　　澳元/美元4月底以来首次收盘突破55天SMA均线。此外，自4月高点1.0585附近开始的下行可计入5浪 – 根据艾略特波浪分析，随后应出现3浪修正上行。目前的艾略特波浪计数显示澳元正位于c浪当中(整体a-b-c三浪修正一部分)，或为未来几天/周进一步反弹创造条件。

　　关键技术区域：

　　0.9180/85 –7月高点以来 趋势线阻力

　　0.9230/35 – 2013年8月高点

　　0.9260/65 – 4月-8月下行之23.6%回挡

　　0.9320/40 – 2013年关键低点和高点汇聚区

　　0.9510/15 – 38.2%回挡和C浪与1.618 x A浪等距位置

　　此外，日图RSI于价格前突破对应的8月高点，此为看涨进展，目前RSI逼近关键60/65区域。该水平通常作为长期下行趋势中的阻力位置，但如突破，价格可能出现新一轮冲高。

　　


　　技术面来看，澳联储于9月利率声明中移除鸽派论调。从8月声明中删除的关键措辞为：“通胀前景可为进一步宽松政策提供空间”，利率预期因此发生重大改变 – 详见下图中30天澳联储银行间现金利率期货曲线。上周(9月澳联储会议前)，市场计入2014年3月左右再次降息25个基点预期，但截至今天，曲线大幅上升并不再计入削减隔夜利率的预期。此外，市场现在相信澳联储可能于2014年底前加息25个基点。因此，澳元本周大幅上行并做好了继续走高的准备。

　　


　　最后，在澳元有可能进一步上行的情况下，我们用专有模型来做一下检验。

　　澳元/美元专有公允价值模型将如下因素纳入考量：

　　路透CRB商品指数

　　澳大利亚ASX 200指数和美国道琼斯工业平均指数之间权益差值

　　5年期德美债利差

　　由此得出自2012年9月初以来的R2值为0.8106，暗示“公允价值”为0.9317。因此，留意货币对不久后测试0.9320/40区域 – 即2013年前高点和低点汇聚位置。

　　

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