东京汇市周一,美元/日圆外汇期权引申波幅走低,因该汇率摆脱美国就业数据疲软引发的跌势后回升。 受日本机构投资者买盘推动,美元兑日圆上涨逾1日圆,至盘中高点102.68日圆,从而推动外汇期权引申波幅走低,因为投资者认为已没有必要对冲美元即刻下跌的风险。 某期权交易员称,美国非农就业人数的影响目前已经过去,而美元在数据公布后出现的跌幅并不是很显著,因此引申波幅走低。 展望未来,交易员们表示,如果美元继续上升,则1个月期美元/日圆平价期权引申波幅或将进一步走低。 不过鉴于美元呈现急剧回升,交易员们警告称,引申波幅可能再度大幅上扬。 这位期权交易员称,美元今日确实走高,但波动区间相当大,因此需要看看美元今日晚些时候的波动区间会多大,这至关重要。 他称,如果美元随后出现同样急剧的下跌,则可能推动期权需求再度上升。 该交易员还表示,未来几天期权价格可能小幅走低,但临近周末可能再度微幅上涨,因为届时投资者将要为七大工业国(G7)会议作准备。 G7会议将于4月11日在华盛顿召开。

　　以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅: 东京汇市 纽约汇市 东京汇市周一 上周五 上周五美元/日圆 14.40%/15.00% 14.40%/15.60% 14.3%/14.95%欧元/美元 10.50%/10.90% 10.20%/10.70% 10.75%/11.25%欧元/日圆 13.00%/14.00% 12.20%/13.40% 12.3%/13.3%3个月期外汇期权的引申波幅:美元/日圆 13.00%/13.50% 13.30%/13.80% 13.0%/13.5% 上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。 在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中,针对日圆看涨/美元看跌期权的引申波幅差为4.25%/4.60%,纽约市场上周五为3.20%/3.90%。